股指期货打包原油怎么波动

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高盛评估了截至2019年第四季度银行资产负债表的脆弱性，并估算了各资产类别的损失对银行总股本造

成的损失。该投行假定工商业和商业地产贷款的损失与2008年危机时类似，但住房抵押贷款和消费者贷

款的损失较小。

然后，高盛将估计损失占银行总股本的百分比计算出来。估算结果显示，以同一类别的事后已实现损失

计算，住宅房地产贷款约占银行总股本的15%，而在全球金融危机爆发前，这一比例约为30%。

造成这种差异的主要原因有两个：，大型住宅房地产类别的亏损可能会减少；第二，银行股本水平

目前高于危机前。因此，情况可能会比高盛预期的乐观一些。

后，高盛单独考察了各大银行的贷款敞口：银行级别的数据可以揭示各银行之间的差异，并突出显示

是否存在大量风险类别较大的银行。高盛发现，尽管大型银行之间的损失敞口分散，但如今几乎所有大

型银行的脆弱性都低于金融危机前大型银行的中值。