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上证50ETF期 权 观 察：波 动 率 持 续 上 行

昨日沪深两市冲高回落，券商涨停潮再现，上证指数收涨1.02%，创业板指数收涨0.76%。个股普涨，证券、保险、汽车零部件等涨幅居前；白酒板块继续下跌，黄金等避险板块也小幅回调。三大指数收涨且涨幅相差不大，均在1%左右。期指合约走势强于现货指数，基差走弱，三大指数目前仅IC处贴水状态。期权方面，标的资产50ETF上涨1.32%收于2.463，平值隐含波动率持续上行。
期权成交持仓均小幅增加。当日全市场合计成交163.32万张，较前一交易日增加1.45万张。认购期权成交94.89万张，较前一交易日增加11.75万张，认沽合约总成交68.43万张，较前一交易日减小10.30万张。日成交量PCR值0.72大幅减小。持仓方面，期权总持仓193.01万张，持仓量较前一交易日增加4.06万张。其中，认购合约持仓113.77万张，较前一交易日增加1.74万张，认沽合约持仓79.24万张，较前一交易日增加2.32万张。持仓量PCR值0.70变动不大。汇邦网50etf