量化对冲策略将逐渐恢复正常运作

“与2015年股指期货受限之前相比，量化对冲策略效果不佳，主要源于股指期货深度贴水。股指期货的深度贴水导致量化对冲策略需要付出极高的对冲成本，从而明显侵蚀了策略收益。相信随着股指期货市场的逐渐恢复，无论是股指期货流动性还是基差情况均会所有改善，量化对冲策略也将逐渐恢复正常运作，为投资者带来更好地风险调整后收益。”刘斌表示。

　　泰达宏利金融工程部总经理刘欣表示，今年量化对冲策略整体都在好转，潜在收益空间随着期货贴水减弱而增加。他说：“我们看重剔除所有风格因子之后的纯alpha回报，因此更稳定。”

　　擅长量化投资的人士徐东波告诉中国证券报，其所在团队运用强趋势策略取得了不俗战绩。该策略主要从大盘指数规律、板块指数规律、个股走势规律、基本面消息面宏观面四个维度进行定量和定性分析，形成概率的叠加共振，从而锁定龙头板块、龙头个股。
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