为什么程序化交易如此火爆它的本质是什么
做交易的人，每天都是过着怎样的生活？
天天从早晨9点半开始看行情，研究趋势，然后等待时机下单，等待时机平仓，直到晚上半夜乃至凌晨。持续这样的生活对身体健康损害很大，没有人愿意这样，但事实是很多人都这样过，或者持续这样很长时间了。
那么，做交易的人都想要过怎样的生活呢？
天天出去环球旅游，随时随地打开电脑或者手机，连上网络，就可以查看账户的交易情况，进行一些下单或者平仓的操作。
这种情况一般要求大资金做长线交易，大资金起码要千万级别，普通交易员又怎么做得到呢？
如果资金只有几万乃至几十万美金，但又想过自由自在的生活，应该怎么办呢？——这就是本文的重点，你应该使用程序化交易。
【1】
什么是程序化交易？简单说，就是让程序来代替人盯盘，等待合适的交易机会自动下单和平仓。那么这种自动交易的程序怎么来的？自己开发或者请人开发，都可以。
在人工智能日益发达的今天，很多人的工作渐渐被机器人替代。谈起机器人，你不要一开始就想到了外观看上去跟人一样或者差不多的机器人，机器人代替人工作是个循序渐进的过程，我们需要机器人来帮我们工作，而不用在乎机器人看上去是什么样子。
当下，各行各业都在使用机器来代替人做各种各样的事情，交易、股票交易，期货交易为什么就不能顺应时代变化，利用现代科技，让自己的交易更上一层楼呢？
早在1988年，纽约的西蒙斯就成立了大奖章基金，用程序来50亿美金，从2002年底到2005年底，为投资者支付了超过60亿美金的利润。
有资料显示，全球市场的交易单子里面，有接近三分之一的单子都是由程序来完成的。如果你在自己的交易过程中，还没有引入程序化交易，那么赶紧行动起来，着手开始开发，测试自动交易程序，终让程序代替你去金融市场赚钱。
【2】
大多数做了几年交易的人应该都有这种经历：一张单子，下进去的时候，设置了30点止损；当止损马上就要被扫掉的时候，再把止损提高到50点；而当这个50点止损也快要被扫掉的时候，又把止损提高到100点；但是100点止损也快要被扫掉的时候，就会自我安慰，“说不定行情很快就要反弹了”，于是继续调高止损，直到爆仓。
爆仓之后，就会后悔，为什么当初不坚持自己的原则，如果一直都不修改止损的话，也许就不会爆仓，仅仅亏损30个点。这种情况属于太过恐惧，生怕亏损了。
还有一种情况就是太过贪婪，本来盈利30点，止赢了，可以见好就收，落袋为安；但是觉得再等会，可以盈利50点；到了50点快止盈的时候，又想盈利100点......这样不断提高止盈，终无法止盈，行情回落，造成亏损。
恐惧和贪婪是交易员的大敌，交易员常常要跟自己的内心做反复的思想斗争。许多人都是经历了多次这种思想斗争之后，终选择了程序化交易。一旦将自己的交易思路和参数写进了程序，就不要去轻易修改。
程序化交易的个大优势，就是可以在很大程度上克服人性的恐惧和贪婪！
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程序化交易的第二个大的优势，就是可以快速检验策略是否可以盈利。很多人把策略设计出来之后，通过指标在历史行情上面手动回测，自我感觉很好，但是一旦做成了程序，回测结果很糟糕，不知道问题出在哪里。
很多时候都是K线的缺陷造成的，历史数据中每个tick只有四个价格，高低开盘收盘，但是高价和低价，你怎么知道哪个先出现呢？而我们自己在K线图上手动回测策略的时候，往往都会想当然地认为止盈先出来。
使用程序来检测和优化策略，可以大大提高你开发策略的时间和资金成本。
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程序化交易的第三个优势，就是可以每天24小时不间断盯盘，不错过任何交易机会。程序化交易把人解放出来，做一些更有意义的事情，享受阳光沙滩，蓝天白云和亲子欢乐，体验诗与远方的意境。
近十年来，程序化交易在国内日益火爆，越来越多的人意识到，做交易已经离不开程序化自动交易了。
这是个很好的时代，普通老百姓也可以通过股票或者期货交易赚取利润改变命运；而通过程序化交易可以大幅降低试错的代价，缩短成功的时间，真正实现财务自由。所以，做交易的人一定要好好利用这个武器。
【3】
关于程序化交易的本质——
1、什么是程序化/量化交易？
量化投资是以数据模型为核心，以程序化交易为手段，以追求收益为目标的一种投资方法。从广义来说，程序化交易就是量化投资；但从狭义来说，程序化交易就是一个交易手段。
当前，关于程序化交易，学术界和产业界并没有一个统一的定义。在国内，通常意义下的“程序化交易”，主要是应用计算机和现代化网络系统，按照预先设置好的交易模型和规则，在模型条件被触发的时候，由计算机瞬间完成组合交易指令，实现自动下单的一种新兴的电子化交易方式。
也就是说，国内资本市场对于“程序化交易”的理解，不再重点突出交易规模和集中性，而是只强调交易模型和计算机程序在交易中的重要性。
2、程序化/量化交易的类别区分
从金融工程和量化投资的角度来讲，程序化交易，从交易的频次方面可以分为高频交易和低频交易。按交易目的与动机来划分，程序化交易又可分为套保、、投机等三种。
一个具体的投资交易过程，主要包括交易决策制定与交易执行方式两个部分。而从监管者的角度，更关注的是程序化交易产生的潜在风险。
3、从风险控制与便于监管的角度，分为如下五类
预测型策略：针对同一种类型的标的物，利用它们的历史表现以及投资者对当前市场情况的判断来预测未来走向，包括趋势预测、反转预测、阿尔法预测、价格预测等。
自动做市商型策略：与普通做市商一样，自动做市商高频交易者通过向市场提供买卖订单来提供流动性。不同的是，它们与投资者反向操作，起到提供流动性的作用。
事件规则型策略：针对市场中的特殊事件以及投资者的特定规则来投资，它包括事件投资和规则投资。
与套保型策略：通过两种或两种以上不同类型的标的物的价格差异来获取收益或套期保值，它包括了跨品种、跨市场、跨期、期权、期现、统计以及期现套保、期权套保等类型。
引发市场跟随型策略：捕获市场动态、引发市场跟随，比如频繁下单/撤单，诱导型。此类策略多数不合规，会被认定为操纵市场。
巴菲特思维实验：给你100万美元，你愿意在脑袋上开一枪吗？（很有启发意义！）
纪律严明的期货股票交易员，操作不顺时会先让自己退场观望！
一个老期货人的忠告：一个拥有大局观的期货股票交易员，懂得与市场保持一定距离！
期货股票交易实战中总结出的趋势操作法
-END-
作品/DD原创
风险管理顾问张老师：15275273911
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天天从早晨9点半开始看行情，研究趋势，然后等待时机下单，等待时机平仓，直到晚上半夜乃至凌晨。持续这样的生活对身体健康损害很大，没有人愿意这样，但事实是很多人都这样过，或者持续这样很长时间了。
那么，做交易的人都想要过怎样的生活呢？
天天出去环球旅游，随时随地打开电脑或者手机，连上网络，就可以查看账户的交易情况，进行一些下单或者平仓的操作。
这种情况一般要求大资金做长线交易，大资金起码要千万级别，普通交易员又怎么做得到呢？
如果资金只有几万乃至几十万美金，但又想过自由自在的生活，应该怎么办呢？——这就是本文的重点，你应该使用程序化交易。
【1】
什么是程序化交易？简单说，就是让程序来代替人盯盘，等待合适的交易机会自动下单和平仓。那么这种自动交易的程序怎么来的？自己开发或者请人开发，都可以。
在人工智能日益发达的今天，很多人的工作渐渐被机器人替代。谈起机器人，你不要一开始就想到了外观看上去跟人一样或者差不多的机器人，机器人代替人工作是个循序渐进的过程，我们需要机器人来帮我们工作，而不用在乎机器人看上去是什么样子。
当下，各行各业都在使用机器来代替人做各种各样的事情，交易、股票交易，期货交易为什么就不能顺应时代变化，利用现代科技，让自己的交易更上一层楼呢？
早在1988年，纽约的西蒙斯就成立了大奖章基金，用程序来50亿美金，从2002年底到2005年底，为投资者支付了超过60亿美金的利润。
有资料显示，全球市场的交易单子里面，有接近三分之一的单子都是由程序来完成的。如果你在自己的交易过程中，还没有引入程序化交易，那么赶紧行动起来，着手开始开发，测试自动交易程序，终让程序代替你去金融市场赚钱。
【2】
大多数做了几年交易的人应该都有这种经历：一张单子，下进去的时候，设置了30点止损；当止损马上就要被扫掉的时候，再把止损提高到50点；而当这个50点止损也快要被扫掉的时候，又把止损提高到100点；但是100点止损也快要被扫掉的时候，就会自我安慰，“说不定行情很快就要反弹了”，于是继续调高止损，直到爆仓。
爆仓之后，就会后悔，为什么当初不坚持自己的原则，如果一直都不修改止损的话，也许就不会爆仓，仅仅亏损30个点。这种情况属于太过恐惧，生怕亏损了。
还有一种情况就是太过贪婪，本来盈利30点，止赢了，可以见好就收，落袋为安；但是觉得再等会，可以盈利50点；到了50点快止盈的时候，又想盈利100点......这样不断提高止盈，终无法止盈，行情回落，造成亏损。
恐惧和贪婪是交易员的大敌，交易员常常要跟自己的内心做反复的思想斗争。许多人都是经历了多次这种思想斗争之后，终选择了程序化交易。一旦将自己的交易思路和参数写进了程序，就不要去轻易修改。
程序化交易的个大优势，就是可以在很大程度上克服人性的恐惧和贪婪！
图片
程序化交易的第二个大的优势，就是可以快速检验策略是否可以盈利。很多人把策略设计出来之后，通过指标在历史行情上面手动回测，自我感觉很好，但是一旦做成了程序，回测结果很糟糕，不知道问题出在哪里。
很多时候都是K线的缺陷造成的，历史数据中每个tick只有四个价格，高低开盘收盘，但是高价和低价，你怎么知道哪个先出现呢？而我们自己在K线图上手动回测策略的时候，往往都会想当然地认为止盈先出来。
使用程序来检测和优化策略，可以大大提高你开发策略的时间和资金成本。
图片
程序化交易的第三个优势，就是可以每天24小时不间断盯盘，不错过任何交易机会。程序化交易把人解放出来，做一些更有意义的事情，享受阳光沙滩，蓝天白云和亲子欢乐，体验诗与远方的意境。
近十年来，程序化交易在国内日益火爆，越来越多的人意识到，做交易已经离不开程序化自动交易了。
这是个很好的时代，普通老百姓也可以通过股票或者期货交易赚取利润改变命运；而通过程序化交易可以大幅降低试错的代价，缩短成功的时间，真正实现财务自由。所以，做交易的人一定要好好利用这个武器。
【3】
关于程序化交易的本质——
1、什么是程序化/量化交易？
量化投资是以数据模型为核心，以程序化交易为手段，以追求收益为目标的一种投资方法。从广义来说，程序化交易就是量化投资；但从狭义来说，程序化交易就是一个交易手段。
当前，关于程序化交易，学术界和产业界并没有一个统一的定义。在国内，通常意义下的“程序化交易”，主要是应用计算机和现代化网络系统，按照预先设置好的交易模型和规则，在模型条件被触发的时候，由计算机瞬间完成组合交易指令，实现自动下单的一种新兴的电子化交易方式。
也就是说，国内资本市场对于“程序化交易”的理解，不再重点突出交易规模和集中性，而是只强调交易模型和计算机程序在交易中的重要性。
2、程序化/量化交易的类别区分
从金融工程和量化投资的角度来讲，程序化交易，从交易的频次方面可以分为高频交易和低频交易。按交易目的与动机来划分，程序化交易又可分为套保、、投机等三种。
一个具体的投资交易过程，主要包括交易决策制定与交易执行方式两个部分。而从监管者的角度，更关注的是程序化交易产生的潜在风险。
3、从风险控制与便于监管的角度，分为如下五类
预测型策略：针对同一种类型的标的物，利用它们的历史表现以及投资者对当前市场情况的判断来预测未来走向，包括趋势预测、反转预测、阿尔法预测、价格预测等。
自动做市商型策略：与普通做市商一样，自动做市商高频交易者通过向市场提供买卖订单来提供流动性。不同的是，它们与投资者反向操作，起到提供流动性的作用。
事件规则型策略：针对市场中的特殊事件以及投资者的特定规则来投资，它包括事件投资和规则投资。
与套保型策略：通过两种或两种以上不同类型的标的物的价格差异来获取收益或套期保值，它包括了跨品种、跨市场、跨期、期权、期现、统计以及期现套保、期权套保等类型。
引发市场跟随型策略：捕获市场动态、引发市场跟随，比如频繁下单/撤单，诱导型。此类策略多数不合规，会被认定为操纵市场。
巴菲特思维实验：给你100万美元，你愿意在脑袋上开一枪吗？（很有启发意义！）
纪律严明的期货股票交易员，操作不顺时会先让自己退场观望！
一个老期货人的忠告：一个拥有大局观的期货股票交易员，懂得与市场保持一定距离！
期货股票交易实战中总结出的趋势操作法
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