贷款引发的次贷的危机

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　不足之处在于对小概率风险形成损失的估计没有风险等级分类法敏感和充分;过多依赖历史数据对还款不确定因素的推断，造成对风险大损失估计的偏差;单纯依据风险可能造成损失的客观概率，只关注风险的统计特征，没有考虑概率所不能反映的风险管理者对风险的偏好程度。

　　贷款风险价值分类法作为一种“国际标准”，创造了一个衡量信用风险的基本准则。能够对一家银行所有风险资产进行综合量化，使在不同市场、不同银行之间进行风险的直接比较成为现实。J.P摩根银行的风险价值系统能够对30个国家140种金融工具进行测量。

　　任何一种贷款质量分类方法都会有其优点和缺陷，不存在完分类方法。但就其技术含量和对信贷风险管理的影响而言，其发展趋势大致为：贷款质量期限分类法—贷款风险等级分类法——贷款风险价值分类法。
　　巴塞尔委员会在计算银行资本充足性的规定中始终未将贷款质量期限分类法作为衡量银行资本充足性的依据和基础，而在将要发布的新巴塞尔资本协议中，规定了贷款风险等级分类法作为内部评级法的债项评级来计算信用风险的资本要求。