8.2风险管理 证券从业资格考试章节练习题
第八章 金融风险管理
第二节 风险管理
1[单选题]( )是指通过投资或购买与标的资产收益波动呈负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。
A.风险冲销
B.风险对冲
C.风险规避
D.风险分散
2[单选题]( )是通过主动放弃或者拒绝承担风险来实现的。
A.风险转移
B.风险对冲
C.风险规避
D.风险分散
3[单选题]下面有关风险的相关内容，说法正确的是( )。
①风险事件是指特定的引发损失(或收益)的事件
②风险敞口在特定情况下是可以管控的
③风险识别包括感知风险和分析风险两个环节
④风险补偿是指在风险损失发生之前通过金融交易的价格补偿获得风险回报，以及在损失发生之后通过抵押、质押、保证、保险等获得补偿
A.①③
B.①②③
C.①③④
D.①②③④
4[单选题]风险管理的一般步骤包括( )。
①识别风险
②度量风险
③决策与实施
④风险控制
A.①③
B.①②
C.②③④
D.①②③④
5[单选题]下面关于风险控制的有关内容，说法正确的是( )。
①风险控制包括事前控制、事中控制和事后控制
②事前控制主要是确定风险管理政策，包括确定风险容忍度、风险限额、风险定价和制定应急预案等
③事中是指在风险资产的实际运作过程中采用流程、工具进行动态、实时监测和报告
④事后控制是在风险影响因素发生变化或风险发生后采取的对应措施，包括风险转移和重新调整风险限额
A.①②
B.①②③④
C.②③④
D.①③
6[单选题]( )就是计量风险发生的概率及潜在损失的大小，评估风险的严重程度，为确定风险管理对策提供依据。
A.评估风险
B.分析风险
C.控制风险
D.度量风险
7[单选题]金融风险的( )是指在风险事件未发生之前通过运用一定的防范性措施，以防止损失的实际发生或将损失控制在一定的可承受范围之内。
A.预防
B.规避
C.补偿
D.管理
8[单选题]( )是深入理解各种风险的成因和变化规律。
A.度量风险
B.分析风险
C.识别风险
D.感知风险
9[单选题]在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为100万元，其投资收益率为10％，且投资组合的VaR值为40万元，那么其经风险调整后的资本收益(RAROC)为( )。
A.25％
B.20％
C.50％
D.40％
10[单选题]( )是指在风险资产的实际运作过程中采用流程、工具进行动态、实时监测和报告。
A.风险控制
B.事前控制
C.事中控制
D.事后控制
11[单选题]溢价的大小与风险的高低成( )关系。
A.确定比率
B.正相关
C.随机
D.负相关
第二节 风险管理
1[单选题]( )是指通过投资或购买与标的资产收益波动呈负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。
A.风险冲销
B.风险对冲
C.风险规避
D.风险分散
2[单选题]( )是通过主动放弃或者拒绝承担风险来实现的。
A.风险转移
B.风险对冲
C.风险规避
D.风险分散
3[单选题]下面有关风险的相关内容，说法正确的是( )。
①风险事件是指特定的引发损失(或收益)的事件
②风险敞口在特定情况下是可以管控的
③风险识别包括感知风险和分析风险两个环节
④风险补偿是指在风险损失发生之前通过金融交易的价格补偿获得风险回报，以及在损失发生之后通过抵押、质押、保证、保险等获得补偿
A.①③
B.①②③
C.①③④
D.①②③④
4[单选题]风险管理的一般步骤包括( )。
①识别风险
②度量风险
③决策与实施
④风险控制
A.①③
B.①②
C.②③④
D.①②③④
5[单选题]下面关于风险控制的有关内容，说法正确的是( )。
①风险控制包括事前控制、事中控制和事后控制
②事前控制主要是确定风险管理政策，包括确定风险容忍度、风险限额、风险定价和制定应急预案等
③事中是指在风险资产的实际运作过程中采用流程、工具进行动态、实时监测和报告
④事后控制是在风险影响因素发生变化或风险发生后采取的对应措施，包括风险转移和重新调整风险限额
A.①②
B.①②③④
C.②③④
D.①③
6[单选题]( )就是计量风险发生的概率及潜在损失的大小，评估风险的严重程度，为确定风险管理对策提供依据。
A.评估风险
B.分析风险
C.控制风险
D.度量风险
7[单选题]金融风险的( )是指在风险事件未发生之前通过运用一定的防范性措施，以防止损失的实际发生或将损失控制在一定的可承受范围之内。
A.预防
B.规避
C.补偿
D.管理
8[单选题]( )是深入理解各种风险的成因和变化规律。
A.度量风险
B.分析风险
C.识别风险
D.感知风险
9[单选题]在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为100万元，其投资收益率为10％，且投资组合的VaR值为40万元，那么其经风险调整后的资本收益(RAROC)为( )。
A.25％
B.20％
C.50％
D.40％
10[单选题]( )是指在风险资产的实际运作过程中采用流程、工具进行动态、实时监测和报告。
A.风险控制
B.事前控制
C.事中控制
D.事后控制
11[单选题]溢价的大小与风险的高低成( )关系。
A.确定比率
B.正相关
C.随机
D.负相关
